Fx Options Notional

Qual é a diferença entre valor nocional e valor de mercado O valor nocional e o valor de mercado descrevem o valor de uma garantia. O valor nocional é o valor total das opções, títulos, futuros e moedas cambiais. O valor de mercado é o preço de uma segurança no mercado. Valor nocional O valor nocional é o valor total de um ativo subjacente de títulos no seu preço à vista. O valor nocional distingue entre o montante investido e o montante associado a toda a transação. O valor nocional é calculado multiplicando as unidades em um contrato pelo preço à vista. Por exemplo, suponha que um investidor queira comprar um contrato de futuros de ouro. O contrato de futuros custa ao comprador 100 onças troy de ouro. Se os futuros do ouro estiverem negociando em 1.100, então um contrato de futuros de ouro tem um valor nocional de 110.000. Valor de Mercado Por outro lado, o valor de mercado é o preço de uma garantia que os compradores e vendedores concordam no mercado. O valor de mercado de segurança é calculado pela determinação da oferta e demanda de segurança. Ao contrário do valor nocional, que determina o valor total de uma segurança com base na especificação do contrato, o valor de mercado é o preço de uma unidade da segurança. Por exemplo, suponha que os futuros do Índice SampP 500 estão sendo negociados em 2.000. O valor de mercado de uma unidade do Índice SampP 500 é de 2.000. Por outro lado, o valor nocional de um contrato de futuros do SampP Index é de 500.000 (2.000250), porque um contrato de futuros do SampP Index aloca 250 unidades do índice. Saiba mais sobre o relacionamento entre o preço à vista e o valor nocional de títulos derivados e como calcular o. Leia a resposta Saiba mais sobre o valor nocional dos títulos e quais os mercados normalmente utilizam o valor nocional para indicar o total. Leia Resposta Descubra como calcular o valor nocional ajustado delta de um contrato de opções e por que o valor nocional bruto não pode ser. Leia Resposta Saiba como o valor nocional de um contrato de futuros é calculado e como os futuros são diferentes do estoque desde que eles têm. Leia Resposta Saiba mais sobre o montante do capital nocional, os contratos de swap de taxas de juros e como o valor do principal nocional. Leia Resposta Saiba como o valor justo dos contratos do índice de ações de futuros é calculado e compreende como as diferenças entre esses números. Valor nominal da resposta de leitura O que é valor nocional O valor nocional é o valor total dos ativos de posições alavancadas. Este termo é comumente usado nas opções, futuros e mercados de moeda que empregam o uso de alavancagem, em que uma pequena quantidade de dinheiro investido pode controlar uma grande posição nos mercados. Por exemplo, um contrato de futuros do índice SampP 500 obriga o comprador a 250 unidades do índice SampP 500. Se o índice estiver negociando em 1.000, o contrato de futuros simples é semelhante ao investimento de 250.000 (250 x 1.000). Portanto, 250.000 é o valor nocional subjacente ao contrato de futuros. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Valor nocional O valor nocional é essencialmente quanto de um determinado bem que um investidor tem. Muitas vezes, é misturado com o valor de mercado, mas há uma distinção clara: o valor nocional eo valor de mercado descrevem o valor de uma segurança. O valor nocional representa o número total de encaminhamentos, opções, moedas cambiais e futuros, enquanto o valor de mercado é o preço de uma garantia que pode ser comprada ou vendida no mercado. O valor nocional pode ser visto e usado de cinco maneiras: através de swaps de taxas de juros. Swaps de retorno total. Opções de equivalência patrimonial, derivativos cambiais estrangeiros e fundos negociados em bolsa (ETFs). Swaps de taxa de juros Em swaps de taxa de juros, o valor nocional é o valor especificado no qual os pagamentos de juros trocados são baseados. O valor nocional em swaps de taxa de juros é usado para chegar ao montante de juros devidos para uma classe de interesse exclusivo. Swaps de retorno total Os swaps de retorno total envolvem uma parte que paga uma taxa flutuante ou fixa multiplicada por um valor do valor nocional mais a diminuição do valor do valor nocional da propriedade. Isso é trocado por pagamentos por outra parte que paga a valorização do valor nocional do imóvel envolvido. Opções de ações As ações de ações também envolvem valores nocionais. Em vez do termo nocional, é inventado como nominal. Por exemplo, a ABC está negociando para 20 com uma opção de chamada de 1,50. Uma opção de equivalência patrimonial possui 100 ações subjacentes. Um comerciante compra a opção por 1.50 x 100 150. O valor nocional da opção é 20 x 100 2.000. Comprar o contrato de opção de compra de ações poderia potencialmente conferir ao comerciante mais de uma centena de ações por 150 em comparação com se ele comprou os estoques por 2.000. O valor nocional de um contrato de opções de equivalência patrimonial é o valor das ações que são controladas e não o valor que é de propriedade. Observe que o valor nocional muda à medida que o preço da ação se move para cima ou para baixo. Moeda Estrangeira e Derivativos em Moeda Estrangeira Os derivativos de divisas, como forward e opções, têm dois valores nocionais. Uma vez que estes envolvem a negociação de duas moedas, ambos recebem valores nocionais separados. A cobertura de moeda estrangeira também envolve ter um valor nocional fixo em moeda estrangeira. Fundos negociados em bolsa Para que os investimentos funcionem como outro fundo bem-realizado, os fundos negociados em bolsa acompanham e seguem outros cargos. Alguns ETFs não compram diretamente os cargos. Em vez disso, eles usam derivativos desses futuros para criar a posição. Os fundos inversamente cambiais têm a característica única de ter um valor nocional diferente diariamente. A razão por trás disso é que o retorno diário combinado é pago, tornando-o reinvestir seus ganhos diários.